سارا هی ، متولد 1987 ، در پرینستون ، نیوجرسی ، به همراه برادر بزرگترش ، که خواننده اپرا است و خواهر است ، بزرگ شد. مادربزرگ او یک فروشنده هنری در نیویورک بود و پدربزرگش عضو فیلارمونیک نیویورک است. والدین هی هم رقصنده آماتور و هم روانشناس هستند. او از سه سالگی در کلاس های رقص شروع کرد و در هشت سالگی به دانشکده باله آمریکایی در نیویورک پیوست و بعداً در دانشکده باله ژاکلین کندی اوناسیس در تئاتر باله آمریکا شرکت کرد. او بعداً توضیح داد كه در حالی كه در مدرسه عادی محبوب بود ، در مدرسه باله به عنوان "بازنده" شناخته می شد زیرا از پیشینه ثروتمند نبود. او در دوران کودکی خود را "مشکل ساز" توصیف کرد و فقط تصمیم گرفت که در نوجوانی باله را به صورت حرفه ای دنبال کند.